Artwork

Kandungan disediakan oleh tastylive. Semua kandungan podcast termasuk episod, grafik dan perihalan podcast dimuat naik dan disediakan terus oleh tastylive atau rakan kongsi platform podcast mereka. Jika anda percaya seseorang menggunakan karya berhak cipta anda tanpa kebenaran anda, anda boleh mengikuti proses yang digariskan di sini https://ms.player.fm/legal.
Player FM - Aplikasi Podcast
Pergi ke luar talian dengan aplikasi Player FM !

The Skinny On Options Math - September 18, 2024 - Volatility Metrics Breakdown

22:17
 
Kongsi
 

Manage episode 440577605 series 68544
Kandungan disediakan oleh tastylive. Semua kandungan podcast termasuk episod, grafik dan perihalan podcast dimuat naik dan disediakan terus oleh tastylive atau rakan kongsi platform podcast mereka. Jika anda percaya seseorang menggunakan karya berhak cipta anda tanpa kebenaran anda, anda boleh mengikuti proses yang digariskan di sini https://ms.player.fm/legal.
Tom Sosnoff, Tony Battista, and Jacob Perlman discussed different measures of volatility, emphasizing their importance in trading decisions. They highlighted historical volatility for its backward-looking nature and implied volatility (IV) from the Black-Scholes model for a more current reflection. The conversation covered IV rank (IVR), IV percentile (IVP), and the VIX, a market-based volatility index. The key takeaway for traders is to consistently use one volatility metric to develop experience and judgement in trading.
  continue reading

1063 episod

Artwork
iconKongsi
 
Manage episode 440577605 series 68544
Kandungan disediakan oleh tastylive. Semua kandungan podcast termasuk episod, grafik dan perihalan podcast dimuat naik dan disediakan terus oleh tastylive atau rakan kongsi platform podcast mereka. Jika anda percaya seseorang menggunakan karya berhak cipta anda tanpa kebenaran anda, anda boleh mengikuti proses yang digariskan di sini https://ms.player.fm/legal.
Tom Sosnoff, Tony Battista, and Jacob Perlman discussed different measures of volatility, emphasizing their importance in trading decisions. They highlighted historical volatility for its backward-looking nature and implied volatility (IV) from the Black-Scholes model for a more current reflection. The conversation covered IV rank (IVR), IV percentile (IVP), and the VIX, a market-based volatility index. The key takeaway for traders is to consistently use one volatility metric to develop experience and judgement in trading.
  continue reading

1063 episod

All episodes

×
 
Loading …

Selamat datang ke Player FM

Player FM mengimbas laman-laman web bagi podcast berkualiti tinggi untuk anda nikmati sekarang. Ia merupakan aplikasi podcast terbaik dan berfungsi untuk Android, iPhone, dan web. Daftar untuk melaraskan langganan merentasi peranti.

 

Panduan Rujukan Pantas

Podcast Teratas